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单因素模型

1963年威廉·夏普提出的的概念

单因素模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance)是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Shape ）在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是：当市场股价指数上升时，市场中大量的股票价格走高；相反，当市场指数下滑时，大量股票价格趋于下跌。据此，可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：r it= Ai + βi rrmt+εit

该式揭示了证券收益与指数（一个因素）之间的相互关系。其中rit为时期内i证券的收益率。 rmt 为 t时期内市场指数的收益率。Ai 是截距，它反映市场收益率为0时，证券i的收益率大小。 与上市公司本身基本面有关，与市场整体波动无关。因此 Ai 值是相对固定的。βi 为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度。εit 为t时期内实际收益率与估算值之间的残差。
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