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未定权益分析

一种金融分析方法

未定权益分析，外文名contingent claims analysis，是一种金融分析方法。指金融学中对用某种或某几种不确定商品或变量来进行估价的合同给予估计的相关分析方法。

定义
未定权益分析(contingent claims analysis)一种金融分析方法.指金融学中对用某种或某几种不确定商品或变量来进行估价的合同给予估计的相关分析方法.未定权益包括关于某种商品、股票指数、利率、汇率或单个证券、抵押证券的期货和期权合同;组合投资策略的结果也可以看做是一种未定权益.未定权益分析是近20年来金融经济学研究的中心问题.布莱克一肖尔斯(Balck-Scholes)于1973年和美国学者默顿(Merton, R.)于1973年提出期权定价理论和公司债务的估价.期权定价理论从本质上说是一个部分均衡模型.美国经济学家罗斯(Ross,S. A.)于1977年和1978年提供了一个把期权定价理论与一般均衡相结合的线索，哈里逊(Har-rison, J. M.)和克莱普斯(Kreps , D. M.)于1979年把期权定价理论与一般均衡相结合，给出了状态未定消费权益的价格可行的充分必要条件是存在一个对所有未定权益都一致的线性定价算子，在均衡状态下，任一经纪人的交易策略都是其投资组合计划问题的最优解;还进一步证明了在一致定价算子和等价鞍测度之间存在一个复制羊粟 .
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