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随机游动

数理科学术语

考虑X轴上的一个质点，假定他只能位于整数点，在时刻T=0时，他处于初始位置A(A是整数)，以后每隔单位时间，它总受到一个外力的随机作用使位置发生变化，分别以概率P及概率Q=1-P向正的或负的方向移动一个单位，我们所关心的是在时刻T=N时的位置，用这种方式描述的质点运动称为随机游动。

定义
随机游动亦称随机徘徊。一种最基本的整值随机过程。假定一质点在数轴的整点上做如下运动：每次质点以概率 p 向右 1 单位；以概率向左 1 单位，且各次运动相互独立。以表示时刻 n 质点的位置，则过程称为随机游动，由假设表示质点的第 k 次位移，由假设 {} 独立分布：
而对，有
于是它是平稳独立增量过程，从而是离散时间时齐马尔可夫链，其一步转移概率为
若质点可以在整个数轴的整数点上游动，则称这种随机游动为无限制随机游动。若在某点D设有一个吸收壁，质点到达这点即被吸收而不再游动，因而整个游动也就结束了，这种随机游动称为在D点有吸收壁的随机游动，若P=Q=1/2，随机游动称为对称的。
随机环境中的随机游动
[random walk in random environments]
设(V，E)是无穷的有向图，具有可数的顶点集 V 和边集。对任意，定义它的邻域（neighborhood），表示支撑为的 V 上的概率测度全体。中的元素称为在 v 点的转移律（transition law），是定义在 V 上的可测函数满足如下条件：
在上赋予概率测度的弱拓扑使其为波兰空间（Polish space），进而诱导出上的波兰结构，以F 表示Ω上的博雷尔σ代数。给定（Ω，F）上的一个概率测度P ，一个随机环境（random environment）
对任意，定义随机环境ω中对随机游动（random walk in random environment ω）为取值在 V 中的时齐马尔可夫链，其转移概率为
以表示满足初始条件在上诱导的概率，称为随机游动的淬火概率（quenched law）。在上定义为
在不引起混淆的情况下，也以记在上的边际分布，称为随机游动的退火概率（annealed law）。
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