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交叉套期保值

金融学术语

交叉套期保值是通过期货市场，用一种金融凭证为另一种相关的金融凭证防避风险。如某人有公司债券资产面值1千万美元，平均到期日20年。3月30日的市场现货价值为$7500000。如果未来利率上升，债券资产的价值便下降。他可以利用美国国库券期货市场为其公司债券保值。他在3月30日按价格82-10出售100份9月国库券期货合约。到6月30日，利率上升了。债券持有人要改变投资方向，出售公司债券。他抛出1千万元债券，如果现价是6600000，损失900000。另一方面，国库券价格也下跌到71-10，按这个价格他买回100份国库券期货合同，得到11-00 (82-10减71-10)，即1100000美元，大于出售公司债券的损失，原因是国库券价格下跌大于公司债券的下跌。交叉套期保值也不是完全的。如果反过来，公司债券的平均价格的下跌快于国库券的价格，交易人会遭损失。

一般地，选择作为替代物的期货商品最好是该现货商品的替代商品，两种商品的相互替代性越强，套期保值交易的效果就越好。
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