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金融决策理论

2009年中国人民大学出版社出版的图书

《金融决策理论》是在作者讲授的金融课程内容的基础上写成的，其涵盖领域远比一般的论文集或阅读性读物宽泛得多。主要论题包括：风险的含义和度量，一般的单期组合问题，均值—方差分析及资本资产定价模型，套利定价理论，完全市场，多期组合问题和跨期资本资产定价模型，布莱克－斯科尔斯期权定价模型及未定权益分析，鞅及“风险中性”定价，莫迪格里安尼－米勒定理和公司资本结构，利率及期限结构，等等。

内容简介
这部金融经济学的理论教材主要是为金融学博士研究生以及金融领域的研究者写的，但只要掌握了微观经济学的基础理论，同时又有扎实的数学(尤其是微积分)基础，MBA甚或本科生完全也可以阅读。它将引领学生从基本的需求理论一步步走向多期模型的世界，精通可转换债券之类复杂证券的定价理论。
作者简介
小乔纳森·E·英格索尔 耶鲁大学组织和管理学院国际贸易和金融学科（InternationalTradeandFinanceattheSchoolofOrganizationandMan－age，YaleUniversity）阿德里安·C·伊斯雷尔讲席教授（AdrianC.IsraelProfessor）；曾任美国金融学会（AmericanFinanceAssocia-tion）主席、《金融经济学杂志》（JournalofFinancialEconomics）和《金融学杂志》（JournalofFinance）编委等。
目录
数学引论
定义和记号
矩阵和线性代数
约束最大化
概率论
第1章　效用理论
1．1效用函数和偏好顺序
1．2序数效用函数的性质
1．3常用序数效用函数的性质
1．4消费者最优配置问题
1．5消费需求分析
1．6求解实例
1．7期望效用最大化
1．8基数与序数效用
1．9独立性公理
1．10效用独立性
1．11财富的效用
1．12风险厌恶
1．13一些常用的效用函数
1．14风险厌恶程度比较
1．15效用函数的高阶微分
1．16关于有界性的争论：一点经济思想史
1．17多期效用函数
第2章　套利与资产定价基础
2．1记号
2．2多余资产
2．3未定权益与衍生资产
2．4可保险状态
2．5占优和套利
2．6无套利条件下的定价
2．7无风险资产的进一步讨论
2．8无风险套利和市场一价定律
2．9可能性与概率
2．10“风险中性”定价
2．1l具有连续状态的经济
第3章　资产组合问题
3．1规范的组合问题
3．2最优组合及其定价
3．3一些简单资产组合的性质
3．4随机占优
3．5有效市场理论
3．6“无风险”经济中的有效市场
3．7有效市场的信息加总和揭示：一般情形
3．8有效市场内信息揭示的例子
3．9共同知识
第4章　均值-方差组合分析
4．1标准均值-方差组合问题
4．2最小方差组合的协方差性质
4．3存在无风险资产情况下的均值-方差问题
4．4期望收益间的关系
4．5均衡：资本资产定价模型
4．6均值-方差分析和期望效用最大化的一致性
4．7求解实例
4．8均值-方差分析中的状态价格
4．9组合问题的高阶矩分析
附录A：预算约束
附录B：椭圆分布族
椭圆分布的一些例子
求解实例
对均值收益的偏好
第5章　一般风险、组合选择与资产定价
5．1背景
5．2风险的定义
5．3均值维持宽展
5．4罗思柴尔德－斯蒂格利茨风险定理
5．5期望不同时机会的相对风险
5．6二阶随机占优
5．7组合问题
5．8求解实例
5．9最优组合与有效组合
5．10组合的有效性验证
5．11单一证券的风险度量
5．12一些例子
附录：随机占优
N阶随机占优
第6章　组合分离定理
6．1一个市场组合非有效的例子
6．2共同基金定理
6．3效用函数限制下的单基金分离
6．4效用函数限制下的两基金分离
6．5两基金分离和货币分离下的市场均衡
6．6求解实例
6．7允许单基金分离的分布假设
6．8允许两基金货币分离的分布假设
6．9两基金货币分离下的均衡
6．10部分允许分离的分布表征
6．11不存在无风险资产时的两基金分离
6．12K基金分离
6．13K基金分离下的定价
6．14因素定价与基金分离的区别
6．15同时限制偏好和分布时的分离
第7章　线性因素模型：套利定价理论
7．1线性因素模型
7．2无残差风险的单因素模型
7．3无残差风险的多因素模型
7．4因素风险升水的解释
7．5包含“无法避免的”风险的因素模型
7．6渐进套利
7．7含有特质风险的套利定价
7．8风险与风险升水
7．9完全分散化组合
7．10因素升水的解释
7．11有限经济中的定价界限
7．12线性模型中的精确定价
第8章　完全市场均衡模型
8．1符号约定
8．2完全市场中的资产定价
8．3完全市场中的组合分离
8．4投资者的组合选择
8．5完全市场的帕累托最优性质
8．6完全市场与不完全市场的比较
8．7帕累托最优的不完全市场：实际完全市场
8．8组合分离与实际完全性
8．9完全市场中有效集的凸性
8．10以期权构造状态证券并为其定价
第9章　一般均衡与资产定价
9．1收益分布与金融契约
9．2系统性风险与非系统性风险
9．3非投机性资产与市场有效性
9．4信念分歧的价格效应
9．5效用加总和“代表性”投资者
第10章　跨期金融模型
10．1现值
10．2多期经济中的状态描述
10．3跨期消费-投资决策
10．4通过动态交易使市场完全化
10．5跨期有效市场
10．6无限期模型
第11章　离散时间跨期组合选择
11．1一些技术性因素
附录A：效用函数不具有时间可加性时的消费-组合问题
……
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